Penerapan Algoritma K-Medoids untuk Mengelompokkan Pola Harga High–Low Berdasarkan Volume Perdagangan pada Data Candlestick Timeframe H4 XAUUSD

Abstract

Pergerakan harga emas (XAUUSD) memiliki karakteristik volatilitas yang tinggi sehingga memerlukan analisis pola yang efektif untuk memahami kondisi pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan pola pergerakan harga High–Low berdasarkan volume perdagangan pada data candlestick H4 XAUUSD menggunakan algoritma K-Medoids. Data yang digunakan terdiri dari 1.541 candlestick dengan variabel High, Low, dan Volume, di mana range harga dihitung sebagai selisih antara nilai High dan Low. Proses klasterisasi dilakukan terhadap data yang telah dinormalisasi menggunakan StandardScaler dengan jumlah klaster sebanyak tiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma K-Medoids mampu membentuk klaster dengan karakteristik pasar yang berbeda, yaitu klaster dengan volatilitas dan volume tinggi, menengah, serta rendah. Kualitas pengelompokan dievaluasi menggunakan Silhouette Score dan diperoleh nilai sebesar 0,378 yang menunjukkan hasil klasterisasi cukup baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pola pergerakan harga emas berdasarkan aktivitas volume perdagangan serta menjadi dasar analisis lanjutan dalam studi pasar keuangan.